Crédit Agricole CIB – Analyste quantitatif / Data scientist – Reverse and Climate stress-tests H/F
Job Description
Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d’information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2023-84001
Date de mise à jour
08/01/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. – Financement et Investissement
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. – Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. – Risques / Contrôles permanents
Types de métiers Crédit Agricole S.A. – IT, Digital et Data
Intitulé du poste
Analyste quantitatif / Data scientist – Reverse and Climate stress-tests H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
02/01/2024
Missions
Vous recherchez un stage en Analyse quantitative et vous avez un intérêt pour la Data Science ? Alors postulez !
Vous rejoindrez la Direction Risk & Permanent Control (RPC) qui est responsable de la fonction de gestion des risques et du dispositif de Contrôle Permanent de Crédit Agricole CIB.
Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne qui est en charge de la mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché et de contrepartie.
Les risques associés au changement climatique sont une source de risque financier et doivent par conséquent être analysés et appréhendés par les banques d’investissement. Comme en témoigne l’organisation en 2022 du premier exercice de stress-test climatique au niveau européen encadré par l’autorité bancaire européenne (EBA), ces risques font l’objet d’une surveillance nouvelle de la part des régulateurs. L’EBA a également publié une étude en 2023 qui regarde l’intégration des risques climatiques dans les modèles internes des banques. A ce titre, Crédit Agricole CIB devra étendre son dispositif réglementaire, stress et capital pilier II en particulier.
Votre stage s’articulera autour de ces principales étapes :
o Comprendre le dispositif de Crédit Agricole CIB
o Effectuer des recherches bibliographiques pour la mesure de risques climatiques
o Appliquer ces recherches aux problématiques de CACIB : intégration dans le pilier II, compléments sur le scénario de transition désordonnée, analyse des risques physiques etc.
o Développer un module autour de la libraire du Modèle Interne (Python + Base de données)
o Rédiger de la documentation
Par ailleurs, l’équipe Modèle Interne développe actuellement un nouveau type de stress-tests, dit Reverse stress-tests (ou stress-tests inversés). A contrario des stress « classique », l’objectif est ici de partir d’une perte attendue sur le portefeuille de la banque pour en déduire un scénario de stress.
Les outils mathématiques et statistiques sont très variés et comprennent par exemple :
o Machine Learning (Random Forest, Clustering, etc) pour les Reverse stress-tests
o Fonctions copule conditionnelle pour les stress-tests hypothétiques
o Théorie des valeurs extrêmes (estimateur de Hill) pour les stress-tests adverse.
Vous pourrez vous appuyer sur ces travaux pour construire un stress climatique.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 – Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d’études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Et si c’était vous ?
Formation : Université, Ecoles d’ingénieurs
Spécialisation : Mathématiques Appliquées, Statistiques, Probabilité, Machine Learning, Programmation informatique
Niveau d’expérience minimum
0 – 2 ans
Compétences recherchées
Hard Skills :
– Maitrise du Pack Microsoft Office
– Maitrise des outils Python, R, C++, C#
– Appétence pour les mathématiques et les analyses statistiques
– Français & Anglais courants
Soft Skills :
– Esprit d’analyse et de synthèse
– Esprit d’équipe
– Rigueur et fiabilité dans la programmation et la documentation
– Créativité
– Sens de l’organisation
– Appétence pour les sujets liés au changement climatique
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie. Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.